Forex 허스트 지수 지표

시간에 따른 허스트 지수의 변이 - MetaTrader 4에 대한 지표.

이 지표는 가격 변동이 다중 프랙탈 모델을 따른다는 가정에 기반합니다. 거기에서 Hurst 지수 H는 프랙탈 차원 (codebase. mql4 / en / code / 8844에서 얻은)에서 쉽게 계산할 수 있습니다. 이 허스트 지수의 변동은 실제로 변동성의 변동을 예측하는 것으로 볼 수 있으므로 변동성이 높은 기간에서 이익을 얻기 위해 (이 변동이 양이 될 때마다) 매매에 들어갈 시간을 제공합니다.

그러나이 표시기는 방향 지시기가 사용되어야한다는 점에서 무역 지시서에 대한 어떠한 정보도 제공하지 않는다는 것을 알아야한다.

아래 창에서 1 시간 EUR / USD 차트와 같은 모양입니다.

허스트 지수.

윌리엄 허스트 (William Hurst)는 직접적인 문제처럼 일하는 수문 학자였습니다. 나일강에 모든 홍수를 담을 수있는 높이가 얼마나되어야할까요? 허스트는 질문에 답하기위한 수학이 아직 존재하지 않는 독특한 문제에 직면했다.

허스트 (Hurst)의 연구는 많은 관련이없는 분야의 광범위한 분야에서 발견되었다. 소프트웨어 엔지니어는 네트워크를 사용하여 네트워크가 혼잡에 취약한지를 측정합니다. 유전 지질학을 모델링하는 지질 학자들은 석유와 가스전이 함께 모이는 경향을 보았다. 금융 엔지니어는 주어진 시계열이 추세를 형성하는 경향을 분석하는 데이를 사용합니다.

지수 자체는 그것을 발견하는 데 사용 된 모든 수학보다 훨씬 간단합니다. 대부분의 사람들은 Hurst 지수가 0.5 인 데이터로 작업하는 데 익숙합니다. 내가 좋아하는 비유는 동전 던지기가 0.5 허스트 범주에 해당한다. 가우시안이거나 일반적인 종형 곡선을 따르는 모든 프로세스에는 허스트 지수가 0.5입니다.

Hurst 지수의 총 사용 가능 범위는 0에서 1입니다. 0에 가까운 값은 평행선처럼 보입니다. 평균과의 편차가 발생할 때마다 평균으로 되돌아가는 경향이 큽니다. 1에 가까운 허스트 지수는 강한 경향을 나타냅니다.

차트 시간이 길어질수록 허스트 지수 값이 커집니다. 나는 Hurst 지수 및 다양한 외환 쌍, 특히 EUR / USD와의 관계를 검토 한 경험을 토대로 이것을 말합니다. 진드기와 1 분 데이터는 허스트 값이 지속적으로 0.5 근처에 있음을 보여줍니다. 일일 차트로 이동하면 바늘이 0.55-0.6과 같은 방향으로 움직입니다. 주간 차트로 이동하면 0.7에 가까운 값을 생성하는 경향이 있습니다. 이것은 공식적인 연구의 결과가 아니라는 것을 명심하십시오. 내 일반적인 경험을 토대로 한 것입니다.

허스트 지수를 추정하십시오.

Hurst가 지수 범위의 개념으로 이끈 위대한 통찰력은 재판매 된 범위 분석에 대한 그의 생각에서 비롯된 것입니다. 아이디어는 주어진 데이터 세트를 큰 컬렉션으로 세분화하여 전체 값 범위를 변경하는 방법을 살펴 보는 것입니다.

재구성 된 범위 분석은 일반적으로 R over S 라 불립니다. R은 범위 구성 요소를 나타내며 계산하기가 가장 어렵습니다. 각 세그먼트에는 3 단계가 필요합니다.

R / S를 P0에서 P1까지 계산하려면 첫 번째 단계는 P0에서 P1까지의 평균 평균값을 계산하는 것입니다. 2 단계는 평균으로부터 벗어나는 시리즈를 계산합니다. 예를 들어, P0에서 벗어난 시리즈는 P0에서 시리즈 평균을 뺀 것과 같습니다. 이것은 편차 시리즈를 만들기 위해 세트의 모든 점에서 반복됩니다.

3 단계는 누적 편차 계열입니다. 이것은 편차가있는 시리즈를 거치며 가장 작은 값과 가장 큰 값을 선택하는 멋진 방법입니다. 편차 시리즈에서 가장 작은 값과 가장 큰 값의 차이는 R입니다.

S를 찾는 것이 훨씬 쉽습니다. 세그먼트의 표준 편차를 나타냅니다. 이 공식은 Wikipedia와 인터넷상의 다른 수천 페이지에서 찾을 수 있습니다.

결론.

Hurst 지수는 특정 계측기의 일반적인 동작을 범주화하는 데 훌륭한 도구가 될 수 있습니다. 또한 전략의 차트 작성 기간을 변경하는 것이 전략 수익의 저하 또는 개선을 설명 할 수있는 방법에 대한 느낌을 얻는 데 사용될 수 있습니다.

나는 허스트 지수를 사용하여 금융 시장을 예측할 수있는 어떠한 적용 가능성을 찾지 못했습니다. 가격이 위 또는 아래로 움직일 지 여부를 나타내지는 않습니다. 나는 Hurst가 0.4를 읽었 기 때문에 가까운 장래에 0.5로 언제든지 돌아 가야한다는 것을 알지 못했습니다. 그리고, 만약 그렇다면, 그것은 여전히 ​​방향에 도움이되지 않습니다. 그것이 말하는 것보다 시장이 덜 되돌릴 것입니다.

2 응답.

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Forex Trading에서 Hurst 지수 사용.

최근에 한 연구 논문에서 허스트 지수 (계수)에 대해 읽었습니다. 거기에 대해서만 간략하게 언급되었지만 일반적으로 사용 가능한 차트 데이터를 사용하여 계산할 수있는 시장 예측 가능성의 척도로서 주목을 끌었습니다. 그러한 지표는 다른 지표와 신호를 뒷받침하는 편리한 지표로 사용될 수 있다고 생각했습니다. Forex 거래에서 실제로 사용할 수 있습니까?

그것은 무엇인가?

일반적으로 Hurst 지수 (보통 H로 표시됨)는 가격 변동 행위의 지속성 또는 그 부족을 설명합니다. 이 지수의 값은 0과 1 사이가 될 수 있습니다. 일부 timeseries의 경우 0이면이 timeseries가 영구적이지 않음을 의미합니다. 한 방향으로의 이동은 반대 방향으로의 이동이 뒤 따른다. 0.5이면 시계열이 지속되고 다음 이동 방향이 이전 이동 방향을 반복 할 가능성이 있습니다. H = 0.5이거나 매우 가깝다면 시계열은 순전히 무작위 (브라운) 동작을 나타냅니다. 물론 그것은 이상적인 세계에 있습니다.

원래 Hurst 지수는 해롤드 에드윈 허스트 (Harold Edwin Hurst)가 나일강 홍수의 수준을 예측하는 데 사용되었습니다 (위키 백과 문서에서 자세한 내용을 읽을 수 있습니다). 나에게있어서 H의 주요 관심사는 추세의 지속성을 보여주는 혐의를받은 능력입니다.

무역 계획.

이론 상으로는, 주어진 통화 쌍에 대한 현재 H를 알면, 우리는 낙관적 인 양초 이후에 살 수 있고, H가 0.5보다 상당히 클 경우 곰 같은 것을 팔 수 있습니다. 물론, 우리는 또한 곰 같은 양초를 사서 H가 크게 0.5 이하일 경우 반전을 기대하면서 낙관적 인 촛불을 팔 수 있습니다. 그럴듯 해 보이지?

이 계획을 따르면 우리는 다음 단계들을 거쳐야 할 것입니다 :

현재 허스트 지수 (H)를 계산하십시오. 0.5와 비교하십시오. 이전 촛대 방향을 보거나 이동 평균으로 현재 추세를 측정하십시오. 이전 단계에서 파생 된 가치에 따라 적절한 방향으로 거래하십시오.

허스트 지수 계산.

불행히도 허스트 지수를 정확하게 계산할 수 없으므로 첫 번째 단계에서 실패합니다. 이 계수 만 추정 할 수 있습니다. 이렇게하는 간단한 방법 중 하나는 재조정 된 범위 방법을 사용하는 것입니다. 나는 Pietro Ponzo가 이미 그렇게 잘 묘사했기 때문에 여기에서 자세히 설명하지 않겠습니다. 전체 계산 과정에 대한 단계별 설명을 찾을 수 있습니다. 심지어 셀에 주식 시세 표시기를 입력하여 주식 시장 차트에서 허스트 지수를 계산하기 위해 작동하는 Excel 스프레드 시트를 다운로드 할 수도 있습니다.

여기서 H 예측은 R / S 통계의 대수 (모든 기준)와 데이터 포인트 (N)의 각각의 수에서 파생 된 여러 점 (그보다 나은 점)에 대해 그린 선형 회귀의 기울기입니다. R / S 통계는 범위를 표준 편차로 나눈 값으로 계산됩니다. 범위는 N 개의 모든 데이터 포인트에 대한 평균 가격과 가격 편차 합계의 최대 값과 최소값의 차이로 계산됩니다.

수학은 오히려 간단하기 때문에 반드시 MetaTrader에서 할 수 있습니다. 물론 N이 클수록 CPU 오버 헤드가 커집니다. 많은 계산처럼 들리지만 프로세스를 최적화하여 알려진 값과 해당 부분을 다시 계산하지 않아도됩니다. 현재 MetaTrader 4 용 Hurst 계수 표시기와 일부 무료 유료 버전이 있습니다. 허스트 차이 (Hurst Difference)는 허스트 지수의 차이를 이전의 막대와 비교하여 계산한다고 주장하지만, 소스 코드를 살펴본 결과, 실제로 그렇게하는지 궁금합니다. Variation Index는 차트의 프랙탈 특성에서 파생 된 인덱스의 형태로 허스트 지수를 대체합니다. 계산 과정이 완전히 다르므로 원래 Hurst 지수에 얼마나 가까운 지 알 수 없지만 표시기 작성자는 막대가 적어서 막대가 적어지고 최신 막대가 더 적기 때문에 표시기가 더 유용하다고 주장합니다. MetaTrader 5에서도 사용할 수 있습니다.

H 예측 과정에 대한 더 많은 설명과 코드 예제는 Ian Kaplan 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다. 그러나 소스 코드는 C ++ 용입니다.

윌 것인가?

그것들은 모두 좋지만 작동합니까? 불행히도, 약간의 사고 과정과 독서, 그리고 더 많은 독서 후에, 나는 개념이 재미 있다는 결론에 도달했지만 동시에 Forex 거래에서 거의 쓸모가 없습니다.

매우 많은 수의 바가 필요합니다. 보통 1000 개의 필수 최소값이 필요합니다. 최신 1000 바에서 Hurst 지수를 계산하면 더 이상 최신 값이 아닐 수 있습니다. 허스트 지수의 실제 가치는 끊임없이 바뀌고 있습니다. 마지막 N 막대를 견적하는 것은 그 기간 내에 어떻게 진행되는지에 대한 좋은 개념을 제공하지만, 향후 막대에 대한 정보는 거의 없습니다. 너무 나쁘면, 우리는 미래의 술집들만을 거래 할 수 있고, 오래된 술집들만을 거래 할 수는 없습니다.

H는 더 낮은 시간대 (예 : 매시간)에서 계산 된 다음 더 높은 시간대 (예 : 매주)에서 사용될 수 있다는 것을 반대 할 수 있습니다. 그것은 낡은 / 새로운 바 문제를 해결할 것이지만 Hurst 지수가 다른 시간대에서 완전히 다른 것처럼 전혀 도움이되지 않습니다. 예를 들어, H1 차트에서 0.3 이하로 평가 될 수 있으며 동시에 W1 차트에서 0.8보다 높을 수 있습니다.

특정 전략을 위해 거래 할 통화 쌍을 선택할 때 비교 요인으로 사용하면 동일한 장애물이 발생합니다. 장기적인 추세를 따르는 전략이 좋은 것으로 가정합시다. 이상적으로는 가능한 한 높은 통화 쌍을 원할 것입니다. 지난 5 년 동안 12 개의 통화 쌍에 대해 허스트 지수를 산정하고 일부 값을 얻습니다. NZD / USD는 0.65로 가장 높은 H를가집니다 (예를 들어). 불행하게도 향후 5 년 동안 NZD / USD에서이 전략을 사용하면 다른 통화 쌍에 사용하는 것보다 더 나은 결과를 가져올 것임을 의미하지는 않습니다.

그것은 완전히 쓸모 없습니까?

Hurst 지수가 좋은 예측 도구를 산출 할 수 없다는 것을 고려하면, 그것은 전혀 사용될 수 없다고 판단 할 수 있습니다. 사실, 그렇지 않습니다. 허스트 지수 추정은 과거 분석을위한 실행 가능한 도구입니다. 정확하게 추정 된 H 값을 보면 다음과 같은 질문에 답할 수 있습니다 : 시장 지속성 또는 반 영구적 이었습니까? 따라서 특정 기간 동안의 거래 전략 또는 전문가 고문의 성과를 분석하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 한 달 동안 추세 반전 시스템을 사용하고 있지만 성능이 좋지 않지만 그 기간 동안 예상 한 H 수치가 0.5 레벨 이상인 것으로 밝혀지면 전략에 다소 어려움을 겪었을 것입니다. 전략 자체에는 결함이 있습니다.

추신 : 사실, 이 게시물은 평균 외환 거래자에게 너무 흥미롭지는 않을지 모르지만, 나는 주로 자신을 위해 그것을 작성했습니다. 한두 해 안에 허스트 지수의 개념에 비틀 거 렸을 때, 이미 그것을 사용하려했음을 잊지 않을 것입니다. 그것은 나에게 알림으로 봉사 할 것입니다.

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& # 8220; Forex Trading에서 허스트 지수 사용하기 & # 8221;

안녕하세요, 귀하의 의견에 궁금합니다. 저는 Hurst 및 FIR 표시기를 metatrader에서 사용하고 있으며 최소 10 개 막대를 사용하여 Hurst 지수를 계산합니다. 컨셉을 두 배로 확대하기 위해 카우프만 효율성 비율을 사용하는 것이 흥미 롭습니다. FDI (Fractal Dimension Index 1 & lt; FDI & lt; 2 허스트의 변형)가 "읽기"에 도움이되는 몇몇 논문을 보았습니다. Forex 행동이 더 좋습니다. 결론을 확인하기 위해 조사를 조금만 해 보는 것이 어떻습니까? 오히려 다른 오실레이터와 함께 사용하여 시장 행동을 이해할 때 매우 좋은 지표라고 생각하기 때문입니다. 좀 더 자세한 정보가 있으면보십시오.

작은 범위 (예 : 10)에서 허스트 지수를 계산하는 것은 R / s = k * n H 방정식이 낮은 n으로 유지되지 않으므로 의미가 없습니다.

죄송합니다. FDI에 대해 언급하지 않으므로 FDI에 관해 언급 할 수 없습니다. 계산을 위해 어떤 지시자를 사용합니까?

안녕하세요, MT4 코드로 흥미로운 정보를 찾은이 블로그를 살펴보세요.

google (MT4 커뮤니티)에서 FDI를 찾으면 FDI 코드도 있습니다.

이제 & nbsp; 읽기 & # 8221; 다른 범위 (10, 24, 48, 55, 72, 89 lags)를 보면 가격에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 그들이 추세에있을 때 또는 그들이 무작위 일 때.

이제, % Williams, 또는 MACD와 함께 사용 된 그러한 통찰력은 당신에게 & # 8220; 가능한 & # 8221; 입장 & # 8220; 포인트 & # 8221;